個股期權章節(jié)練習(2020.03.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資者預計標的證券短期內(nèi)不會大幅上漲，希望通過交易期權增加收益，這時投資者可以選擇的策略是（）。

2 備兌開倉策略的收益為（）

3 熊市價差期權策略具體操作方式是指購買具有較（）行權價的股票認購期權，并賣出同樣數(shù)量具有相同到期日、較（）行權價的股票認購期權。

4 以3元賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

5.問答題什么是行權價？

參考答案：行權價，也稱為執(zhí)行價格、敲定價格、履約價格，是期權合約規(guī)定的、在期權買方行權時標的證券的交易價格。該價格確定后，在期權有...

6 認購期權賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）

7 在到期日當天，期權具有（）。

8 個人投資者用于期權買入開倉的資金規(guī)模不超過下述哪兩者的最大值（）。

9 對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則賣出開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認購期權持有到期的利潤為（）。

10 無論美式期權還是歐式期權、認購期權還是認沽期權，（）均與期權價值正相關。