A.3
B.2
C.1
D.-2
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A.32
B.30
C.28
D.2
A.提高保證金水平
B.強(qiáng)行平倉
C.限制投資者現(xiàn)貨交易
D.不采取任何措施
A.認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同
A.買入平倉
B.到期被行權(quán)
C.到期失效
D.以上全是
A.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略？（）
某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種？（）
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）
投資者可以通過（）對(duì)賣出開倉的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)論述，錯(cuò)誤的是（）
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為（）
如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？