個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.03.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在其他因素不變的情況下，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金隨著當(dāng)前利率的上升而（）。

2 認(rèn)購期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）

3 行權(quán)價格低于標(biāo)的物市場價格的認(rèn)購期權(quán)是（）

4 預(yù)計股票價格小幅震蕩，并希望從擁有股票中獲取額外收入的最優(yōu)選擇是（）。

5 假設(shè)認(rèn)購期權(quán)價格1元，正股價格10元，delta為0.5，則該期權(quán)的杠桿為（）。

6 以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是（）。

7 下列關(guān)于期權(quán)備兌策略說法錯誤的是（）。

8 某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。

9 以下有關(guān)強(qiáng)行平倉的說法不正確的是（）

10 一般來說，在其他條件不變的情況下，認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格越高，其權(quán)利金會（）。