單項(xiàng)選擇題以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是()。

A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.均為股票認(rèn)購或股票認(rèn)沽期權(quán)
D.期權(quán)的行權(quán)價格相同


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1.單項(xiàng)選擇題牛市買入認(rèn)購期權(quán)垂直套利的具體操作方式是()。

A.買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)
B.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
D.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán),同時買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題合成期貨多頭策略,()。

A.盈利無限
B.損失無限
C.盈利有限
D.以上說法均不對

4.單項(xiàng)選擇題牛市中認(rèn)購期權(quán)垂直套利策略,()。

A.風(fēng)險有限,盈利有限
B.風(fēng)險有限,盈利無限
C.風(fēng)險無限,盈利有限
D.風(fēng)險無限,盈利無限

6.單項(xiàng)選擇題按照不同的行權(quán)價格同時買進(jìn)和賣出同一合約月份的認(rèn)購期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán),稱為()。

A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略

7.單項(xiàng)選擇題牛市中,投資者預(yù)計后市股票上漲幅度有限,或股價回漲只是跌勢反彈,此時投資者最好的操作策略是()。

A.牛市價差期權(quán)策略
B.買入認(rèn)購期權(quán)
C.賣出認(rèn)購期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題牛市中,買入認(rèn)購期權(quán),()。

A.風(fēng)險有限,盈利有限
B.風(fēng)險有限,盈利無限
C.風(fēng)險無限,盈利有限
D.風(fēng)險無限,盈利無限

9.單項(xiàng)選擇題采取賣出開倉的投資者,()。

A.必須持有標(biāo)的股票
B.不必持有標(biāo)的股票
C.持有股票即可
D.未作具體規(guī)定

10.單項(xiàng)選擇題投資者認(rèn)為未來X股票價格將下跌,但并不持有該股票。那么該投資者可以采取的策略為()。

A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.賣出開倉(賣出認(rèn)購期權(quán))
C.賣出認(rèn)沽期權(quán)
D.備兌開倉

最新試題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型:判斷題

備兌開倉的交易目的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉,未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

期權(quán)合約面值是指()

題型:單項(xiàng)選擇題

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉?()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()

題型:多項(xiàng)選擇題