期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.11.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的處理方法有（）。

2 關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價(jià)指令，正確的說(shuō)法是（）。

3 在目前國(guó)債期貨價(jià)格為99元，假定對(duì)應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表

4 證券公司開展股指期貨中間介紹業(yè)務(wù)（IB）時(shí)，在為客戶簽署合同文本前應(yīng)向客戶告知（）。

5 對(duì)固定利率債券的持有人來(lái)說(shuō)，可以（）對(duì)沖利率上升風(fēng)險(xiǎn)。

6 下列不屬于回歸系數(shù)檢驗(yàn)不顯著原因的是（）。

7 會(huì)引發(fā)信用衍生品償付的事件包括（）。

8 股指期貨技術(shù)分析的基本要素有（）。

9 外匯期貨投機(jī)者的作用主要有（）。

10 在場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)中，（）是交易規(guī)模最大的。這是由于它具有其他場(chǎng)外衍生品所不具有的特征。