在目前國債期貨價格為99元,假定對應(yīng)的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
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A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強(qiáng)型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高
A.做多國債期貨合約56張
B.做空國債期貨合約98張
C.做多國債期貨合約98張
D.做空國債期貨合約56張
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。