A.估算銀行交易賬目中所有頭寸的市場價(jià)格
B.現(xiàn)金支付以市場價(jià)格交易的金融衍生品的固定分成
C.獲取并驗(yàn)證交易賬目中所有頭寸的市場價(jià)格
D.在和總體市場的比較中評估每筆交易的盈利狀況
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A.進(jìn)行情景分析
B.以delta-gamma方法計(jì)算投資組合風(fēng)險(xiǎn)
C.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系
D.降低暴露的風(fēng)險(xiǎn)程度
A.50%
B.10%
C.400%
D.20%
A.增加資產(chǎn)外生流動(dòng)性
B.減少資產(chǎn)內(nèi)生流動(dòng)性
C.出售非流動(dòng)性資產(chǎn)
D.出售流動(dòng)性資產(chǎn)
A.存款人，股東，債務(wù)持有人
B.債務(wù)持有人，存款人，股東
C.存款人，債務(wù)持有人，股東
D.股東，存款人，債務(wù)持有人
A.基本凈利息收入風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為有著同樣重定價(jià)周期的資產(chǎn)和負(fù)債，就有著相同的對利息變動(dòng)的敏感度
B.基本凈利息收入風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為資產(chǎn)和負(fù)債的金額會受到利率變動(dòng)的影響
C.雖然基本凈利息收入風(fēng)險(xiǎn)模型考慮了收入的風(fēng)險(xiǎn)，但是它沒有考慮與資產(chǎn)和負(fù)債市場價(jià)值改變有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
D.基本凈利息收入風(fēng)險(xiǎn)模型假設(shè)所有貸款都持有到期
最新試題
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）