A.期貨的價格是收斂于現(xiàn)貨價格的
B.距到期日越近，期貨的價格波動越小。反之亦然
C.期貨價格受現(xiàn)貨影響，但現(xiàn)貨價格不受期貨價格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價格高于期貨價格
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A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
A.無賣空限制
B.無交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價格變動
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價格漲跌
A.賣空交易
B.常規(guī)交易
C.期貨交易
D.期權(quán)交易
A.Pn=P（1+r/m）mn
B.Pn=P（1+r）n
C.Pn=P（1+r/12）12n
D.Pn=P（1+r/m）m
最新試題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）