期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。