單項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV 模型，使用幾個(gè)不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡(jiǎn)單的形式下，這種模型假定該公司有公丌交易的股票和債務(wù)。以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一種因子可以預(yù)測(cè)一年內(nèi)的違約可能性？（）

A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級(jí)債券的按年計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
C.資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計(jì)算的利差


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1.單項(xiàng)選擇題在審查羅瑪銀行的貸款組合時(shí)，貸款審查人員注意到一個(gè)給星系機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)。該貸款條款中列出了以下定量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：違約概率（PD）=2.00%、清償率（RR）=50%、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）=50萬(wàn)美元、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=4.00%、行業(yè)特定的利差=5.50%、該銀行將貸款利率定在7.5%。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的定量分析，貸款審查人員是否應(yīng)該將這筆貸款放到貸款定價(jià)低估了固有風(fēng)險(xiǎn)暴露的貸款監(jiān)察名單上（）

A.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
B.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
C.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
D.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本

3.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中的哪一個(gè)正確地定義了信用風(fēng)險(xiǎn)（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充
B.信用風(fēng)險(xiǎn)是在合同關(guān)系下的履約風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式
C.信用風(fēng)險(xiǎn)是執(zhí)行公司戰(zhàn)略所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)是指公司或企業(yè)試圖在一個(gè)特定的領(lǐng)域或行業(yè)中經(jīng)營(yíng)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題以下幾個(gè)選項(xiàng)是交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不同于傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要特征，除了（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敝口通?？梢赃M(jìn)行凈額結(jié)算
B.風(fēng)險(xiǎn)暴露可能會(huì)與違約概率呈負(fù)相關(guān)
C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)建了一個(gè)雙向的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.抵押品安排通常是靜態(tài)的

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為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）

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一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）

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A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過(guò)拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過(guò)程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。

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以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

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如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

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張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。

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銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）

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在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒(méi)有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問(wèn)題？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A銀行有400萬(wàn)美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬(wàn)美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購(gòu)買債券尚欠900萬(wàn)美元沒(méi)有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬(wàn)美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來(lái)的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題