對(duì)于某樣本回歸模型，已求得DW的值為l，則模型殘差的自相關(guān)系數(shù)
近似等于（）。
A.-0.5
B.0
C.0.5
D.1
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對(duì)于大樣本，德賓-瓦森（DW）。統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.不存在一階負(fù)自相關(guān)
B.無(wú)一階序列相關(guān)
C.存在一階正自相關(guān)
D.存在一階負(fù)自相關(guān)
A.戈里瑟檢驗(yàn)
B.戈德菲爾德——匡特檢驗(yàn)
C.德賓—瓦森檢驗(yàn)
D.方差膨脹因子檢驗(yàn)
A.正自相關(guān)
B.負(fù)自相關(guān)
C.無(wú)自相關(guān)
D.不能確定是否存在自相關(guān)
A.異方差性
B.序列相關(guān)
C.多重共線性
D.設(shè)定誤差
最新試題
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
如何通過(guò)樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過(guò)去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
計(jì)量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則，也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱之為什么？（）
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
計(jì)量模型（）。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。