單項選擇題投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見,他完美預測的看漲期權(quán)價值為180000美元。B不及A的預測能力,他只能預測到60%的牛市和70%的熊市,B預測能力的價值為()。

A.-45000美元
B.45000美元
C.54000美元
D.108000美元
E.126000美元


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4.單項選擇題積極投資組合經(jīng)理們試著構(gòu)造一種風險投資組合,它具有()。

A.高于消極策略的夏普比率
B.低于消極策略的夏普比率
C.等于消極策略的夏普比率
D.很少的證券
E.以上各項均不準確