單項選擇題投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠(yuǎn)見,他完美預(yù)測的看漲期權(quán)價值為180000美元。B是不完美的預(yù)測者,只能預(yù)測到牛市的60%和熊市的70%,則B的時機(jī)選擇能力的正確測度指標(biāo)為()。

A.-0.30
B.0.30
C.0.65
D.1.30
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題積極投資組合經(jīng)理們試著構(gòu)造一種風(fēng)險投資組合,它具有()。

A.高于消極策略的夏普比率
B.低于消極策略的夏普比率
C.等于消極策略的夏普比率
D.很少的證券
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題在特雷納-布萊克模式中,投資組合中每種股票份額應(yīng)與其()成正比。

A.阿爾法/貝塔
B.阿爾法/貝塔/殘差
C.貝塔/殘差
D.阿爾法/殘差
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題積極投資組合的成功關(guān)鍵在于()。

A.阿爾法/系統(tǒng)風(fēng)險
B.阿爾法/非系統(tǒng)風(fēng)險
C.伽馬/系統(tǒng)風(fēng)險
D.伽馬/非系統(tǒng)風(fēng)險
E.以上各項均不準(zhǔn)確