一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）