期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠(yuǎn)期價(jià)格會隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。