A.以執(zhí)行價(jià)格在底層期貨合約中分配空頭頭寸
B.在執(zhí)行價(jià)格中，在標(biāo)的期貨合約中分配多頭頭寸
C.為與內(nèi)在價(jià)值相等的資金分配了交割通知
D.以當(dāng)前期貨價(jià)格在標(biāo)的期貨合約中分配多頭頭寸
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A.一般不通過公開競(jìng)爭(zhēng)交易定價(jià)
B.不受交易規(guī)則約束的非標(biāo)準(zhǔn)化私人合約。
C.個(gè)人交易
D.上述所有的
A.消除商品價(jià)格波動(dòng)
B.減少價(jià)格波動(dòng)的大小
C.對(duì)商品價(jià)格沒有影響
D.增加價(jià)格波動(dòng)的規(guī)模
A.6.50%
B.7.00%
C.7.50%
D.9.00%
E.上述所有的
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定
最新試題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。