單項(xiàng)選擇題

CD期貨的期貨合約價(jià)格以百分比形式計(jì)算，百分比從100減去當(dāng)前收益率。Tick為90天CD的100美元或者25美元。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者已做出短期對(duì)沖。當(dāng)套期保值開始時(shí)，基差是-40。當(dāng)對(duì)沖取消，基礎(chǔ)是-.10這改變的基礎(chǔ)將表明以下哪一項(xiàng)？（）

A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定

微信掃碼免費(fèi)搜題