當標的股票的實際波動率小于期權的隱含波動率時，則應（）期權，因為實際波動率比隱含波動率低，期權的公平價格應（）實際價格。

已知某股票的看漲期權和看跌期權有相同的執(zhí)行價格和到期期限。根據(jù)看漲期權和看跌期權的平價關系，下列說法錯誤的是（）。

某投資者賣出了一份以股票A 為標的資產的看漲期權，行權比例為1：1，該看漲期權的價格為3元，執(zhí)行價格為100元/股。同時以87元/股的價格買進了一股該股票。如果在期權的到期R，股票A 的價格漲到了110元/股，則該投資者的總利潤為（）。

根據(jù)我國現(xiàn)行保險法律法規(guī)規(guī)定，我國商業(yè)保險產品的保險條款和保險費率的制定者是（）。

下列關于資產的β系數(shù)說法中正確的是（）

根據(jù)我國相關保險法律法規(guī)的規(guī)定，該保險公司的償付能力屬于（）。

以下因素中會造成股票看跌期權價值上升的是（）。

以下關于保險公司內含價值的陳述中，錯誤的是（）。

某投資人敞購買保險公司的股票，研究發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙、丁四家保險公司的特點如下：甲公司的償付能力充足率為70%，低于其他三家公司的償付能力充足率，乙公司的VNB 乘數(shù)高于其他三家公司，丙公司的大部分保單是在高利率時期賣出的，目前處于低利率時期：丁公司的大部分保單是躉交的短期兩全保險。其他條件相同時，該投資者應該選擇（）保險公司的股票。

若構建套利投資組合，預期將獲得的套利利潤為（）。