在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。