單項選擇題甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認購期權(quán)權(quán)利金為2元。如果股票價格上升1元，則權(quán)利金可能出現(xiàn)以下哪種變動？（）
A.下跌1元
B.上漲0.5元
C.下跌0.5元
D.上漲1元
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1.單項選擇題某投資者買入1張行權(quán)價格為42元（delta=0.5）的甲股票認購期權(quán)，權(quán)利金為0.7元，甲股票價格為42元，投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）。
A.14.7
B.21
C.60
D.30
2.單項選擇題某股票認沽期權(quán)的行權(quán)價為55元，目前該股票的價格是53元，權(quán)利金為5元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認沽期權(quán)的每股到期收益為（）。
A.9
B.14
C.5
D.0
3.單項選擇題某投資者判斷A股票價格將會持續(xù)上漲，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，權(quán)利金為1元。到期日，當A股票價格高于（）元時，投資者可以獲利。
A.64
B.65
C.66
D.67
4.單項選擇題當前A股票的價格為9元每股，投資者買入一份認購期權(quán)，合約中約定期權(quán)的行權(quán)價格為12元，到期日股票價格為（）元每股時，期權(quán)買入者會選擇行使期權(quán)。
A.5
B.8
C.7
D.15
5.單項選擇題以下哪個說法對delta的表述是錯誤的（）。
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應(yīng)的期權(quán)合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當做這個期權(quán)在到期時成為實值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的Delta絕對值接近0
最新試題
青木公司股票當天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
題型：單項選擇題
如何構(gòu)建勒式策略？
題型：問答題
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權(quán)進行Delta中性風險對沖。
題型：單項選擇題
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
題型：問答題
蝶式認沽策略指的是（）
題型：單項選擇題
對于即將到期的合約，以下哪種情況風險相對最?。浚ǎ?/p>
題型：單項選擇題
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
題型：單項選擇題
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
題型：多項選擇題