A.14.7
B.21
C.60
D.30
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A.9
B.14
C.5
D.0
A.64
B.65
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A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應(yīng)的期權(quán)合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為實(shí)值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的Delta絕對值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格變動之差+權(quán)利金
最新試題
對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
如何構(gòu)建勒式策略？
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）
什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？