問答題

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為10元，期權價格為2元，到期時間為6個月。若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權的凈損益；

答案：空頭看漲期權到期日價值=-Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）=-Max（15-10，0）=-5（元）
空頭看漲期...

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【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為10元，期權價格為2元，到期時間為6個月。若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計算買入期權的凈損益；

答案：多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）=Max（15-10，0）=5（元）
多頭看漲期權凈損...

【案例分析題】甲公司是一家制造業(yè)上市公司，當前每股市價50元，市場上有兩種以該股票為標的資產(chǎn)的期權，歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份6元，看跌期權每份4元，兩種期權執(zhí)行價格均為50元，到期時間為6個月，目前，有四種投資組合方案可供選擇，保護性看跌期權，拋補看漲期權，多頭對敲，空頭對敲。投資者預期未來股價波動較小，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如何構建？假設6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

答案： ①選擇空頭對敲組合
②投資者的凈損益=-（ST-X）+P0+C0=-[50×（1+5％）-50]+（4+6）=...

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