已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10％，方差是0．0144，投資比重為80％；B證券的預(yù)期收益率為18％，方差是0．04，投資比重為20％；A證券收益率與8證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0．2。
當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0．5時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12．11％，結(jié)合上一題的計算結(jié)果回答以下問題：
①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？
②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？
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判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。
遞減曲線成本屬于混合成本，是指成本隨業(yè)務(wù)量的變化是非線性的，業(yè)務(wù)量越大，總成本隨著業(yè)務(wù)量的增加逐漸下降，變化率是遞減的。
資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。
單位變動成本一般會隨業(yè)務(wù)量變化而相應(yīng)變動。
比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
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