單項選擇題VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風險進行衡量？（）

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準測試法


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1.多項選擇題使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求？（）

A.風險管理體系健全完整，有獨立的風險控制部門，足夠的且接受過復(fù)雜市場風險管理模型應(yīng)用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對模型進行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差

3.單項選擇題VaR法告訴我們的是什么？（）

A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況

4.單項選擇題除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標準和定量標準。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風險和實際發(fā)生損益進行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較；以相差金額的標準差判斷置信度一致與否

5.單項選擇題市場風險修正案發(fā)布的返回檢測的獨立框架使用的參數(shù)包括（）。

A.持有期一天，每天進行回測，使用最近120個交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進行回測，使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進行回測，使用最近360個交易日數(shù)據(jù)