A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
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A.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的投資收益情況
A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否
A.持有期一天，每天進(jìn)行回測(cè)，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)
A.通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長
B.必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短
A.內(nèi)生流動(dòng)性
B.外生流動(dòng)性
C.市場(chǎng)交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
最新試題
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。