A.市場風(fēng)險是由于市場價格或利率的變化而導(dǎo)致投資組合及金融工具的市場價值不利變化的風(fēng)險暴露
B.市場風(fēng)險是投資組合或金融工具的市場價值在給定的時間內(nèi)的最大可能損失
C.市場風(fēng)險是投資組合或金融工具的市場價值由于交易對手未能履行其義務(wù)所造成的損失
D.市場風(fēng)險是投資組合或金融工具的信貸素質(zhì)不利變化的風(fēng)險暴露
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A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.峰度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.選擇者期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)
A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評級被下調(diào)時，對銀行負(fù)債的影響
C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計(jì)跌幅計(jì)算一個特定業(yè)務(wù)或一個賬戶的重大損失
A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營
C.Gamma
D.久期
最新試題
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對（）。
為了實(shí)施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
銀行對于無法計(jì)量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。