單項選擇題一般情況下，通貨膨脹率上升對于銀行會產(chǎn)生如下什么影響？（）

A.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)上升會高于負(fù)債上升，對銀行產(chǎn)生正面影響
B.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)下降會高于負(fù)債下降，對銀行產(chǎn)生負(fù)面影響
C.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)下降會低于負(fù)債下降，對銀行產(chǎn)生正面影響
D.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)上升會低于負(fù)債上升，對銀行產(chǎn)生負(fù)面影響


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2.單項選擇題為了確保銀行內(nèi)部評級模型的準(zhǔn)確性，特別是資本充足預(yù)測的效果，需要對模型進(jìn)行壓力測試。壓力測試需要充分反映以下哪個情況？（）

A.宏觀經(jīng)濟充分上行狀態(tài)下的情形
B.海外新興市場出現(xiàn)震蕩情形
C.國內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進(jìn)口產(chǎn)品替代
D.國內(nèi)貨幣政策突然轉(zhuǎn)入緊縮情形

3.單項選擇題下面哪個選項不屬于巴塞爾新資本協(xié)議定義的操作風(fēng)險大類？（）

A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷，無法執(zhí)行交易指令，且在2小時之內(nèi)無法解決該問題
B.某個交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設(shè)計并推廣的產(chǎn)品不符合市場的要求
D.銀行工作人員將不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶

4.單項選擇題在使用VaR模型計量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

A.經(jīng)濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級內(nèi)部評級法中的信用VaR體系

5.單項選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動債權(quán)