單項選擇題在使用VaR模型計量相應的風險，下面哪個選項所對應的VaR模型置信度最高？（）

A.經濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內部模型法中的VaR
D.高級內部評級法中的信用VaR體系


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1.單項選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動債權和期限是3年的固定利率債權，哪個產品的久期更加長？（）

A.根據銀行的資產負債結構決定
B.3年固定利率債權
C.10年季度LIBOR浮動債權

2.單項選擇題下面針對銀行內部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經驗數據積累之上
B.LGD的估算只需要根據經濟周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級

4.單項選擇題內部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

A.內部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風險暴露，其他暴露一般都設定在1年或1年以上
C.對于各種債權暴露，銀行設定了至少7年的數據來驗證違約概率
D.風險評級體系和模型中，必須要對模型進行壓力測試，并充分反映考慮經濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構周期性倒閉等事件