A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
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A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
A.波動率風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.標的工具固有的風(fēng)險
D.集中度風(fēng)險
A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來建立風(fēng)險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
最新試題
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認為Basel II的適用對象為: （）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
FSA進行風(fēng)險評估之目的為確認風(fēng)險事件對（）。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。