單項(xiàng)選擇題

未來(lái)建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場(chǎng)價(jià)格的相互依賴(lài)情況
5.使用變動(dòng)后的市場(chǎng)價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234


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1.單項(xiàng)選擇題不屬于影響遠(yuǎn)期外匯合約價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因子是（）。

A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案規(guī)定（）。

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒(méi)有具體規(guī)定使用模型類(lèi)型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型

3.單項(xiàng)選擇題（）是最重要的殘余風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出