A. 存在完全的正自相關(guān)
B. 存在完全的負自相關(guān)
C. 不存在自相關(guān)
D. 不能判定
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A. 利用DW統(tǒng)計量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin兩步法
D. 移動平均法
已知模型的形式為Yt=β0+β1X1t+ut，在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估計的時候，測得DW統(tǒng)計量為0.6453，則廣義差分變量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解釋變量為非隨機的
B. 被解釋變量為非隨機的
C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量
D. 隨機誤差項服從一階自回歸
A. 無多重共線性假定成立
B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立
A.0
B.1
C.2
D.4
最新試題
在t檢驗過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認為原假設(shè)不真。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項相關(guān)的變量，來消除什么問題？（）
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
計量經(jīng)濟學的實質(zhì)就是對經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析。
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟含義一樣。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象相關(guān)很遠，因此預測沒有任何意義。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。