問答題

已知紐約、法蘭克福、倫敦三地外匯市場行市如下:
紐約外匯市場:USD1=DEM1.8100-1.8110
法蘭克福市場:GBP1=DEM3.6790-3.6800
倫敦外匯市場:GBP1=USD2.0140-2.0150
試問上述三種貨幣之間是否有套匯機會?若有,如何套匯?獲利多少?


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3.單項選擇題如果遠期升水率或貼水率大于利率差異,()

A.抵補套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進行
B.抵補套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進行
C.不會產(chǎn)生抵補套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補套利活動

4.單項選擇題如果遠期升水率或貼水率小于利率差異,()

A.抵補套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進行
B.抵補套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進行
C.不會產(chǎn)生抵補套利活動
D.會產(chǎn)生非抵補套利活動

5.多項選擇題同時在兩個外匯市場上買進賣出同一種外幣的套匯行為稱為()

A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯

最新試題

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度,直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯,前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的,而后者則是以賺取利潤為主要目的。

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外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金,維持保證金大于初始保證金。

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在擇期遠期外匯交易時,銀行買入遠期貨幣,升水按擇期的最后一天計算,貼水按擇期的第一天計算。

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若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值,則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call,期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作?請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

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外幣現(xiàn)匯是自由外匯,而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。

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掉期交易的兩筆交易不同的是()。

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按照交易對象劃分,掉期可分為純粹掉期和制造掉期,純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

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