以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。