問答題投資者賣出期權(quán)是否有無限損失的風(fēng)險(xiǎn)?為什么?
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美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
題型:判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項(xiàng)選擇題
固定對固定的貨幣互換,相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
題型:單項(xiàng)選擇題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題