A.交叉貨幣利率互換
B.滑道型互換
C.基礎(chǔ)互換
D.邊際互換
E.差額互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.平行貸款
B.背對(duì)背貸款
C.協(xié)議貸款
D.短期貸款
A.直接用戶
B.互換經(jīng)紀(jì)商
C.互換交易商
D.代理機(jī)構(gòu)
A.0.0001—0.0005
B.0.0005—0.0010
C.0.0010—0.0020
D.0.0001—0.0010
A.短期
B.中短期
C.中長(zhǎng)期
D.長(zhǎng)期
A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來(lái)衡量權(quán)利期間對(duì)期權(quán)價(jià)格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無(wú)論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說(shuō)，當(dāng)期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，Delta的絕對(duì)值將趨近于1獲0，此時(shí)Gamma將趨近于1
最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。