A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠期利率
D.遠期利率；即期利率
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A.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率買進一份利率期貨合同
C.期權(quán)多頭方將以5%的利率買進一份利率期貨合同
D.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同
A.實際行使或轉(zhuǎn)讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實際行使或轉(zhuǎn)讓；也是實際行使或轉(zhuǎn)讓
A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
最新試題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
期貨交易一般不進行實物交割。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。