A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
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你可能感興趣的試題
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán),則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán),則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán),則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán),則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場價格大于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場價格大于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場價格小于執(zhí)行價格,則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場價格小于執(zhí)行價格,則該投資者一定有正的收益
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價,柜臺式期權(quán)則是由交易的兩個主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的,柜臺式期權(quán)的執(zhí)行價格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系,柜臺式期權(quán)合約沒有擔(dān)保,它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費的支付來看,交易所交易期權(quán)的期權(quán)費在成交后的兩個營業(yè)日中支付,柜臺式期權(quán)的期權(quán)費則在成交后的第二個營業(yè)日支付
最新試題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當(dāng)OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。