在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。