A.標(biāo)價(jià)方式都是m×n
B.兩者都有四個(gè)時(shí)點(diǎn)
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國(guó)利率的綜合水平
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A.直接遠(yuǎn)期外匯合約
B.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期股票合約
A.將來(lái)時(shí)刻的將來(lái)一定期限的利率
B.現(xiàn)在時(shí)刻的將來(lái)一定期限的利率
C.現(xiàn)在時(shí)刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過(guò)去時(shí)刻的過(guò)去一定期限的利率
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實(shí)際借款人
D.實(shí)際貸款人
A.即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格
C.理論價(jià)格
D.實(shí)際價(jià)格
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。