A.市場預(yù)期
B.資本定價(jià)
C.流動性偏好
D.市場分割
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A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費(fèi)城期貨交易所
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
A.33
B.130
C.200
D.300
最新試題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個基點(diǎn)。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）