A.33
B.130
C.200
D.300
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A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場(chǎng)中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場(chǎng)中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場(chǎng)中基差變小，多頭套期保值
A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。