A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
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A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
最新試題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）