單項選擇題

劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況,并將其與大盤指數(shù)和無風(fēng)險利率進(jìn)行了對照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風(fēng)險利率的情況

根據(jù)上述數(shù)據(jù),劉薇測算出來A、B、C三只基金的特雷諾指數(shù)分別為(),其中()能夠提供每單位系統(tǒng)風(fēng)險最高的風(fēng)險溢價。

A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金


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2.多項選擇題劉先生42歲,太太39歲,女兒12歲。兩人的年收入為稅后165000元,他們現(xiàn)有房產(chǎn)一處,價值175萬元,無房屋貸款。他們的家庭存款或投資具體安排如下:現(xiàn)金15000元,定期存款6500.0元,股票37萬元(原來投資額為50萬元左右),期貨、古董15萬元。根據(jù)其年紀(jì)、生命周期所處的階段和風(fēng)險偏好測試,他們是平衡型投資者。對該家庭客戶投資規(guī)劃方案的制訂分析,說法正確的有()

A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是:資產(chǎn)配置不合理,生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前,其較多資金投資在高風(fēng)險資產(chǎn)或股票上,現(xiàn)金加固定收益(定期)占比較少,家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前,資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進(jìn),都勢必影響他們主要理財目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看,他們資產(chǎn)較豐裕,可以冒風(fēng)險去投機(jī)

3.多項選擇題投資規(guī)劃方案制定的步驟包括()

A.理財師首先要了解客戶的財務(wù)狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標(biāo),預(yù)期投資收益和風(fēng)險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估

4.多項選擇題下列對影響債券價格波動性的因素的說法,正確的是()

A.債券的票面利率越低,波動性越大
B.債券的票面利率越低,波動性越小
C.債券的期限越長,波動性越大
D.債券的期限越長,波動性越小
E.債券的到期收益率越小,波動性越大

5.多項選擇題下列對債券價格隨時問的變化關(guān)系,說法正確的有()

A.溢價發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時,債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券,當(dāng)債券1臨近到期日時,債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券,由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率,債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時,債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時,債券價格不斷下降

最新試題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

題型:單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:單項選擇題

若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

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使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項選擇題

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。

題型:單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。

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按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()

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假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()

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