A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.頭寸限額
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A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
最新試題
下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。
下列哪些屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法？（）
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）