你可能感興趣的試題

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義
C.△p為金融資產在持有期△t內的損失
D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術

單項選擇題

VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件

（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。

你可能感興趣的試題

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。

（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。