A.情景分析側(cè)重于“肥尾”時(shí)間：即很少發(fā)生但卻可能將銀行置于嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)之中的事件
B.情景分析完全依靠內(nèi)部的操作損失事件數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)提供了銀行內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生事件的信息
C.情景分析僅僅依賴于外部操作損失事件數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)提供了在其他公司已發(fā)生且主要依賴于歷史數(shù)據(jù)的過去事件信息
D.情景分析基本上是操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量中最可靠的方法，不需要常熟校準(zhǔn)，并且可以在任何金融機(jī)構(gòu)內(nèi)很容易的實(shí)施
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A.外部數(shù)據(jù)最適合用來理解銀行高頻率低影響的事件
B.外部數(shù)據(jù)可以有助于了解銀行的損失是否反應(yīng)了行業(yè)內(nèi)的正常損失
C.外部數(shù)據(jù)可以使銀行將所有風(fēng)險(xiǎn)事件都映射到適合的業(yè)務(wù)線、風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)成因上
D.外部數(shù)據(jù)沒有任何形式的偏頗
A.評估、計(jì)量、緩釋/控制、監(jiān)控/匯報(bào)
B.識別、評估、緩釋/控制、監(jiān)控/匯報(bào)、審計(jì)
C.識別、評估、計(jì)量、緩釋/控制、監(jiān)控/匯報(bào)
D.識別、計(jì)量、評估、緩釋/控制、監(jiān)控/匯報(bào)
A.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)管理方法
B.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方法
C.基于情景的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.基于分類的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
A.趨勢報(bào)告
B.“交通信號燈”報(bào)告
C.“紅燈”報(bào)告
D.異常報(bào)告
A.最好情況的損失估計(jì)
B.最壞情況的損失估計(jì)
C.平均損失估計(jì)
D.損失頻率估計(jì)
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評級為（）的債券。
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）