ARIMA（1，1，1）模型是（）。

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

?對(duì)AR（p）而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。