以天然橡膠為例，到了12月份，特別是來年的1月、2月和3月，天然橡膠價格會出現(xiàn)下跌行情。

期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運(yùn)動方向問題，即趨勢問題。

在相同的回報(bào)水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

在程序化交易的實(shí)踐當(dāng)中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實(shí)盤交易中間的盈利一定相當(dāng)可觀。

非系統(tǒng)性因素事件，相當(dāng)于風(fēng)險類別中的非系統(tǒng)性風(fēng)險，主要是指宏觀層面的事件。

一般來說，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，社會總需求增加，商品期貨價格和股指期貨價格會呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。

統(tǒng)計(jì)分析方法能準(zhǔn)確地預(yù)測價格的漲跌以及漲跌幅度。

季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價格運(yùn)行走勢圖，按照周、月份或者季節(jié)，分別尋找其價格運(yùn)行背后的季節(jié)性邏輯背景，為展望市場運(yùn)行和把握交易機(jī)會提供直觀的方法。

定性分析方法適合在宏觀層面上進(jìn)行研究；而定量分析方法更加科學(xué)和微觀。

模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。