Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應增加。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

計算互換中美元的固定利率（）。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。