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A.負相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的